После того, как вы сохранили свои изображения в формате dds, откройте их в Unreal Ed.
Когда изображения загружены в редактор, нажмите правой кнопкой мыши на первое изображение.
В открывшемся меню нажмите “Properties”. Откроется окно.
В списке выберите “Animation”.
В открывшемся списке “AnimNext” добавьте следующий кадр изображения.
Повторите эти действия для всех остальных изображений.
После всех манипуляций сохраните результат в формате utx.
То, что вы хотите сделать - это называется анимация двумерного спрайта.
PS: давно бы сами посмотрели как это работает и наврятли кто то будет отвечать на такой простой вопрос.